VSA Анализ это уникальный алгоритм анализа финансового рынка (с таким же успехом он используется на фондовых, а так же для торговли бинарными опционами). Уникальность такого метода заключается в том, что наряду со стандартными инструментами технического анализа (анализ свечей, трендовые индикаторы и пр.) анализу подвергаются объемы торговых операций.
Если технические индикаторы, такие как, к примеру,индикатор спреда свечи, позволяют объективно анализировать текущее состояние рынка, т.е. отвечают на вопрос - «Что происходит на рынке?», то VSA (volume spread analysis) дает ответ на сакральное «Кто виноват?». Только паттерны vsa позволяют оценить качественный состав игроков рынка в каждый конкретный момент времени.
Индикаторы vsa дают представление о психологической составляющей, а точнее о господствующих в настоящее время на рынке настроениях. Большие объемы торговых операций однозначно свидетельствуют о присутствии на рынке крупных игроков, что является надежным подтверждением мощного потенциала существующего тренда, т.к. именно эти игроки «делают погоду» на рынке. Снижение объемов является сигналом о снижении интереса крупных игроков к данному торговому инструменту.
Volume spread analysis индикаторкоторый на фондовом рынке и на рынке Форекс существенно отличается друг от друга. Мировой финансовый рынок децентрализован, и точно определить объемы совершаемых сделок по конкретному торговому инструменту за определенный период времени очень сложно. Для этих целей были разработаны алгоритмы косвенной оценки торговых объемов, именно на их основе и функционирует better volume индикатор.
В числе таких алгоритмов заслуживает внимания анализ тикового поведения цены. Тик - это минимальная дельта цены торгового инструмента (четвертый знак после запятой в котировке).
Индикатор volumes, на основании анализа частоты изменения тиков за равные отрезки времени, позволяет с высоким уровнем точности оценивать объемы торгов.
Индикатор объемов boxchart 1 6, скачать который можно на любом специализированном ресурсе, основан на анализе валютных фьючерсов. Этот алгоритм сложно назвать простым. Настройка данного индикатора потребует от трейдера хорошего знания технического анализа. Индикатор спреда свечи, как и многие другие паттерны свечного анализа, прост в использовании, но по степени достоверности генерируемых торговых сигналов дынный индикатор заметно уступает вышеупомянутым техническим индикаторам.
VSA анализ. Индикатор better volume
На индикаторе, объемы изображаются в виде разноцветных столбиков различной длины.
- Столбик красного цвета сигнализирует о росте объема торгов на восходящем тренде. Сообщает о глубокой коррекции нисходящего тренда, либо, даже, о зарождении восходящего тренда с большим потенциалом, что дает хороший сигнал на покупку бинарного опциона вверх.
- Белый столбик формируется при диаметрально противоположных условиях;
- Зеленый столбик - большой объем торгов при незначительных ценовых изменения. Мощная поворотная модель;
- Столбик желтого цвета сигнализирует об окончании тренда и начале коррекции, и иногда, о начале бокового движения.
Выводы:
В заключение хотелось бы заметить, что использование данного индикатора в качестве единственного генератора торговых сигналов очень рискованно. Для торговли бинарными опционами, лучше комбинировать сигналы для бинарных опционов данного индикатора с другими техническими индикаторами.
Новичкам часто бывает непонятно, как определить тиковый объем торгов на Форекс, и в этом им может помочь индикатор VSA. В чем особенности инструмента, и как его использовать правильно?
ТОП 3 Forex брокеров в мире:
Однако, существует возможность анализа так называемого тикового объема. Под этим термином следует понимать простой показатель числа торговых операций, рассчитываемых за единицу времени. Значение тикового объема не может быть выражено четкой суммой и иметь конкретную направленность, поэтому оценка возможна только на основе анализа взаимной динамики баров цены. Для этой цели и разработан индикатор VSA, именуемый в просторечии «соник ВСА».
Его нет в списке индикаторов торговой платформы МТ4, поэтому требуется его скачивание из сети интернет. Если необходим анализ торговых тиковых объемов с помощью информационного гистограммного индикатора, скачайте бесплатно и установите этот инструмент в терминал МТ4 по обычному для сторонних индикаторов алгоритму.
Сильные рыночные движения возникают в моменты сдвига баланса между спросом и предложением под давлением технических и фундаментальных рыночных факторов. Данные объема способны отобразить силу рыночного движения, либо его ослабление. Сильный рыночный импульс возникает на почве повышенного интереса к рынку со стороны профессиональных игроков и сопровождается увеличением тиковых торговых объемов, тогда как их снижение означает ослабление такого интереса, выравнивание баланса между спросом и предложением, сопровождаемое входом рынка во флет.
Важно! Алгоритм VSA позволяет увидеть в увеличении объема трендовое движение, позволяя на основе своих показателей получить информацию о потенциале текущего рыночного движения.
Теоретически должно наблюдаться совпадение объемов спроса и предложения, иначе становится невозможным исполнения рыночных заявок по причине отсутствия контрагентов. Чем выше спрос, тем более быстрым будет исполнение заявок на продажу по низким ценам при усилении объемов сделок на покупку, то есть рынок получит бычий импульс.
При возрастании количества предложений по текущим ценам рынок начинает движение к условной точке равновесия, преодоление которой наступает в момент начала доминирования предложения над спросом. Итогом этого становится рост объемов предложения, то есть продаж и усиление медвежьих настроений на рынке.
Кроме собственно тиковых объемов индикатор измеряет величину спрэда, под которой подразумевается разность между максимумом и минимумом свечи, то есть оценивает ценовой диапазон торговой сессии как показатель волатильности и степени активности торговли за период.
Данные индикатора отображаются на графике в виде цветной столбиковой гистограммы:
- Голубой цвет столбца которой означает отсутствие рекомендаций по торговому сигналу.
- Если такой столбик желтого цвета и достаточной высоты, то на графике появилась медвежья свеча при большом объеме. Такие сигналы появляются на излете очередной тенденции, когда в рынок входят непрофессиональные игроки, действующие под влиянием собственных эмоций, или в периоды массового «выбивания» защитных стоп-ордеров. Появление желтого столбика может быть также признаком зарождения новой медвежьей тенденции.
- Красный столбец служит смысловым антиподом желтого столбика гистограммы индикатора ВСА, так как соответствует бычьим настроениям при больших объемах. Одинаковая частота появления двух описанных паттернов на графиках валютных пар наблюдается в начале возникновения очередной тенденции и в периоды ее завершения.
- Зеленый столбик гистограммы индикатора означает наличие крупного объема торгов при боковом движении рынка, то есть в условиях низкого спрэда соответствующих свечей. Подобное явление можно объяснить рыночным хаосом, не имеющим связи с действиями крупных рыночных спекулянтов.
Зная расшифровку сигналов, можно использовать данные для заключения сделок.
Польза для трейдинга на Форекс
Индикатор VSA носит сугубо информационный характер и не может быть инструментом для создания торговой стратегии. Принципы анализа объемов в связи с рыночным спредом не могут служить отправной точкой в принятии решения по открытию позиции, ибо строгих правил для истолкования и интерпретации данных объема-спрэда.
Здесь многое обусловлено общей ситуацией, складывавшейся на рынке за последние несколько дней или даже недель. Терминал МТ4 предназначен для инструментов, анализирующих объемы тикового типа данных, поэтому столбики гистограммы VSA, как и Volumes, и других аналогичных инструментов изображают не реальные денежные суммы по совершаемым сделкам, а лишь только количественный показатель ценовых изменений.
Поэтому такие индикаторы не в состоянии продемонстрировать разницу между сделками на несколько десятков или сотен долларов и многомиллионными торговыми оборотами. Анализ объемов на Форекс просто лишен практического смысла, и любая торговая система может отлично функционировать без него.
VSA анализ (Volume Spread Analysis) – это способ анализа рынка, опирающийся на объем торговых операций в сочетании с размером свечей на графике. На финансовых рынках под объемами принято понимать общее количество денежных средств, направленных как на покупку, так и на продажу актива. Анализировать объемы важно, т.к. по ним можно определить интерес крупных игроков к текущей ситуации на рынке. Именно крупные игроки (банки, финансовые организации и т.д.) способны существенно повлиять не изменение цен на рынке за счет величины своих активов. Как правило, они обладают самой свежей и качественной информацией и, в конечном итоге, их прогнозы оказываются правильными.
При анализе объемов следует учитывать, что есть большая разница между объемами, используемыми на фондовых биржах и объемами на . На фондовых биржах можно проследить реальный объем сделок – сколько акций было куплено или продано в данный момент времени и по какой цене. же, рынок децентрализованный, поэтому точную информацию мы получить не можем. Однако и для него есть свои методики анализа объемов:
- Анализировать тиковое поведение цены. Тик – это минимальное допустимое изменение цены на рынке Форекс (обычно четвертый знак после запятой). Соответственно, сравнивая частоту изменения тиков за равные периоды времени, можно определить наличие на рынке высоких или низких объемов;
- Использовать валютные фьючерсы (контракты на куплю – продажу валюты в будущем), торгуемые на Чикагской товарной бирже. Наличие интереса к контрактам на покупку валюты также показывает наличие высоких объемов на рынке.
Т.к. большинство трейдеров, включая меня, предпочитает торговать и при этом использовать для анализа платформу . Расскажу, как пользоваться тиковыми объемами, на примере индикатора better volume.
VSA анализ. Индикатор better volume
Объемы представлены столбиками разного цвета и длины. Интерпретировать их очень просто: растущие столбики показывают увеличение объема, снижающиеся – уменьшение.
Теперь по цветам:
- Красный столбик – большой объем на большой восходящей свече. Как правило, является сигналом для бинарных опционов к началу сильного восходящего тренда или началу коррекции нисходящего тренда;
- Белый столбик – большой объем на большой нисходящей свече. Как правило, является сигналом к началу сильного нисходящего тренда или началу коррекции восходящего тренда;
- Зеленый столбик – большой объем на небольшой свече. Является сигналом к окончанию тренда;
- Желтый столбик – небольшой объем. Сигнал для бинарных опционов об окончании тренда или начале коррекции.
Торговать, опираясь только на VSA анализ, достаточно сложно, однако, добавив его в свою